Misteriosa e sempre dietro le quinte, Penny Romsey è un enigma per molti. Ad avvicinarla a Filippo, secondo quanto rivelato da fonti di Buckingham Palace, sarebbe stata una tragedia: la morte della figlia di 5 anni nel 1991 a causa di una leucemia. Fra i due sarebbe nata prima una forte simpatia, poi un legame sempre più stresso, che avrebbe permesso a Penny di superare il dolore per la scomparsa della figlia.